Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄144円65銭、高144円73銭、安144円60銭、引144円69銭(+4銭）
1768円
長期先物2013年06月限
寄144円79銭、高144円79銭、安144円48銭、引144円53銭（-12銭）
15304億円
2年328回 0.125%(0.000%)、%
5年110回 0.250%(+0.005%)、0.250-0.255%
10年328回 0.605%(+0.015%)、0.580-0.610%
20年144回 1.485%(+0.010%)、1.475-1.485%
30年38回 1.600%(0.000%)、1.590-1.605%
日本では休日となっていた29日の欧米市場では、イタリアの連立政権発足が好感され、昨日のイタリアの10年債利回りは再び4%割れとなり、スペインの10年債利回りも低下した。26日の米10年債利回りは1.67%近辺に低下し、29日の米10年債利回りは1.67%と26日とほぼ変わらず。債券先物は26日のイブニングでは144円69銭、昨日のLIFFEの円債先物の清算値は144円79銭としっかりだったこともあり、本日の寄り付きは26日比14銭高の144円79銭。朝方発表された3月鉱工業生産指数速報は前月比0.2%のプラスと4か月連続のプラスとなったが、予想をやや下回った。外為市場ではドル円は97円台、ユーロ円は128円台と円高に振れていたこともあり、東京株式市場は売りが先行した。米国株式市場では29日にS&P500種株価指数が11日以来の最高値更新するなどしっかりしていたこともあり、その後日経平均は下げ幅を縮小させた。日銀は1年超3年以下、3年超5年以下と変動利付債のオペをオファー。残存1年超5年以下が細分化された。日銀の買入はほぼ予想通りとなり、このあとの債券相場は明日の10年国債入札も控え、それに備えた業者の売りに押された。債券先物は144円48銭まで下落したが、その後は144円50銭台主体での小動きに。現物債は10年債は0.580%が買われたが、その後は入札も意識されてか0.610%に後退。超長期債は後場に入り、月末も意識されてか買われる場面もあったが、10年債の売りに影響されてか引けにかけては超長期債も売られ、20年債は1.475%から1.485%に後退した。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄144円73銭、高144円77銭、安144円63銭、引144円63銭(-10銭）
2295円
長期先物2013年06月限
寄144円69銭、高144円77銭、安144円57銭、引144円65銭（-8銭）
16451億円
2年328回 %(%)、%
5年110回 0.245%(+0.010%)、0.245-0.250%
10年328回 0.590%(+0.010%)、0.580-0.595%
20年144回 1.480%(0.000%)、1.470-1.500%
30年38回 1.605%(-0.005%)、1.595-1.635%
昨日の米7年債入札は好調な結果となったようだが、米債は下落。債券先物は昨日のイブニングでは144円63銭、LIFFEの円債先物の清算値は144円67銭とやや下落していたこともあり、やや売りが先行し前日比4銭安の144円69銭で寄り付いた。その後は日銀の金融政策決定会合も控えて様子見気分も強まり、144円60銭台主体での小動きとなった。日銀の金融政策決定会合は予想通りの現状維持となった。現物債は朝方に超長期債に売りが入るが、その後押し目買いも。東京株式市場は買いが先行するが、大型連休も控えてかいったん利食い売りも。15時に発表された展望レポートでは、今回、見通し期間を１年間延長し、2015年度までとし、消費税率引き上げの影響を除くケースの2015年度コアCPI予想は+1.9%、2014年度予想は前回1月の予測+0.9%から+1.4%に上方修正された。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄144円64銭、高144円67銭、安144円55銭、引144円62銭(+1銭）
2101円
長期先物2013年06月限
寄144円68銭、高144円83銭、安144円63銭、引144円73銭（+12銭）
17449億円
2年327回 %(%)、%
2年328回 0.125%、%
5年110回 0.230%(+0.005%)、0.225-0.230%
10年328回 0.580%(-0.015%)、0.575-0.580%
20年144回 1.480%(0.000%)、1.460-1.480%
30年38回 1.600%(0.000%)、1.580-1.600%
ドイツ10年債利回りは1.24%近辺に低下、英国債の10年債利回りも1.69%に低下。昨日の米債はしっかり。10年債利回りは一時1.64%近辺まで低下したが、結局、1.70%近辺となっていた。米債がしっかりとなっていたこともあり、本日の債券先物は買いが先行し、前日比7銭高の144円68銭で寄り付いた。現物は長期、超長期債に押し目買いも入り、先物も後場に入り144円82銭まで上昇した。2年国債の入札は順調な結果となったが、株高や明日の金融政策決定会合や来週の10年国債入札も意識されたのか、次第に上値も重くなり先物は144円70銭台での小動きに。東京株式市場は買いが先行後、後場に入り堅調なアジア株など背景に一段高となり日経平均は14000円に接近。本日の2年国債（利率0.1%、328回）の入札は、最低落札価格99円94銭5厘、平均落札価格99円94円8厘となり、最低落札価格はほぼ予想通り、テールは3厘と前回の8厘より縮小、応札倍率は5.27倍と前回の5.47倍よりは低下したが5倍台となるなど、順調な結果となった。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄144円67銭、高144円81銭、安144円61銭、引144円62銭(-5銭）
2428円
長期先物2013年06月限
寄144円67銭、高144円74銭、安144円40銭、引144円61銭（-6銭）
23145億円
2年327回 0.120%(0.000%)、%
0.125
5年110回 0.225%(+0.005%)、0.220-0.230%
10年328回 0.595%(+0.010%)、0.585-0.610%
20年144回 1.485%(+0.040%)、1.465-1.485%
30年38回 1.600%(+0.025%)、1.595-1.600%
米国市場ではハッカー攻撃によりツイッター上で虚偽のメッセージが投稿され、その内容は、ホワイトハウスで爆発があったとの情報であったため、ダウ平均は一時100ドル以上下落し、米10年債利回りは1.64%近辺まで低下したが、その後戻され、結局、ダウ平均は前日比152ドル高となり、米10年債利回りは1.7%台に。米国株式市場では、主要企業の好決算が相次いだことなどが好感されて買われた。本日の債券先物は前日比変わらずの144円67銭で寄り付き。日銀は残存期間1年超5年以下と5年超10年以下の国債買入オペをオファー。このうち5年超10年以下を対象にした買い入れでは、先物6月限のチーペストである308回債が除外された。この買入も好感し、債券先物は一時144円74銭まで上昇した。ただし、現物債は超長期ゾーン主体に戻り売りに押され、20年債利回りは4毛甘の1.485%、30年債利回りは2.5毛甘の1.600%に上昇した。日経平均は200円を超す上昇となったこともあり、債券先物も下落し144円40銭まで下落したが、下値も限られ引けは6銭安の144円61銭となった。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄144円31銭、高144円54銭、安144円31銭、引144円54銭(+20銭）
1955円
長期先物2013年06月限
寄144円49銭、高144円69銭、安144円42銭、引144円67銭（+33銭）
19060億円
2年327回 %(%)、%
5年110回 0.225%(0.000%)、%
10年328回 0.585%(-0.025%)、0.585-0.605%
20年144回 1.445%(-0.030%)、1.445-1.460%
30年38回 1.580%(-0.020%)、1.575-1.590%
昨日の欧米市場では、イタリアの2年債利回りは過去最低水準に低下し、ポルトガルやスペインの国債も買われた。ドイツ国債も買われ10年債利回りは1.23%近辺に、英国債もしっかり。米国債もしっかり。10年債利回りは1.70%近辺となり、先週末とほぼ同水準。債券先物は昨日のイブニングでは144円54銭、LIFFEの円債先物の清算値は144円50銭と上昇していたことから、本日の債券先物は前日比15銭高の144円49銭となった。現物は超長期債主体に押し目買いも入り、先物の買い戻しを誘った面も。前場引け後に外為市場では、ドル円100円手前で跳ね返されて99円も大きく割り込んだ。このため日経平均の上値も重くなり、債券先物は後場に入り144円60銭台に上昇した。本日の流動性供給入札は募入最大利回格差はマイナス0.013%、募入平均利回格差はマイナス0.014%とほぼ予想の範囲内となり市場への影響は限定的。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄144円48銭、高144円70銭、安144円48銭、引144円64銭(+6銭）
1858円
長期先物2013年06月限
寄144円63銭、高144円64銭、安144円33銭、引144円34銭（-24銭）
14975億円
2年327回 %(%)、%
5年110回 0.225%(+0.005%)、%
10年328回 0.605%(+0.025%)、0.585-0.605%
20年144回 1.475%(+0.045%)、1.435-1.475%
30年38回 1.605%(+0.060%)、1.590-1.605%
G20の声明では日本の金融緩和を容認、日銀による最近の政策はデフレから脱却し、国内需要を支えるためのものだと声明文に明記された。このG20での日銀の異次元緩和への理解により、円安が進行し今朝、ドル円は99円98銭をつけて100円に接近した。イタリアの大統領選挙では6回目の投票で、やっと現職ナポリターノ氏の続投が決まった。イタリアの政局混迷への懸念は強いもののイタリア国債は買われ、スペイン国債もしっかり。日銀の大胆緩和による、生保などからの買いへの期待が続いている。ドイツ国債も買われ10年債利回りは1.25%近辺、英国債はほぼ変わらず。米国債は下落した。債券先物は19日イブニングで144円64銭、LIFFEの円債先物の清算値は144円63銭と買われていたこともあり、本日の債券先物は買いが先行し先週末比5銭高の144円63銭で寄り付いた。東京株式市場では円安進行もあり、日経平均は続伸し前日比300円近い上昇に。その後の債券先物は様子見気分も強まり、出来高も薄いなか、次第に上値が重くなった。現物債は先週末買われた超長期債主体に戻り売りが入り、引けにかけて売りが加速し20年債は4.5毛甘の1.475%、30年債は6値毛甘の1.605%。10年債は19日に続いて売られ、2.5毛甘の0.605%と0.6%台に。中期債は比較的しっかり。先物は24銭安の144円34銭で引けた。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄144円45銭、高144円80銭、安144円43銭、引144円75銭(+29銭）
3694円
長期先物2013年06月限
寄144円70銭、高144円80銭、安144円54銭、引144円58銭（+12銭）
21794億円
2年327回 %(%)、%
5年110回 0.220%(-0.015%)、0.220-0.225%
10年328回 0.585%(0.000%)、0.550-0.585%
20年144回 1.435%(-0.060%)、1.415-1.435%
30年38回 1.525%(-0.080%)、1.525-1.535%
日銀は4日に決定した量的・質的金融緩和策（QQE）における国債の新たな買入について、市場参加者の意見を取り入れ、買入方式を一部修正し18日の夕方に発表された。これが好感されてか、18日のイブニング・セッションでは144円75銭の引けと買い進まれており、昨日の米債はしっかり、10年債利回りは1.69%近辺となっていたこともあり、本日の債券先物は買いが先行し、前日比24銭高の144円70銭で寄り付いた。18日の20年債入札も無難にこなし、超長期債の板も厚くなるなど流動性も回復しつつあることで、現物はその20年債新発中心に買いが入り、20年債利回りは1.425%まで低下した。10年債利回りも0.550%に低下するなど、中長期ゾーンもしっかり。日銀は長期国債買い入れオペをオファー。対象は残存5年超10年以下の5000億円と残存10年超の3000億円。このオペが入ったこともあり、一時戻り売りに押された債券先物は144円80銭まで買い進まれた。しかし、引けにかけては戻り売りに押され、10年債は代わらずの0.585%に後退。先物は12銭高の144円58銭で引けた。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄144円06銭、高144円48銭、安144円04銭、引144円40銭(+31銭）
3421円
長期先物2013年06月限
寄144円30銭、高144円54銭、安144円20銭、引144円46銭（+37銭）
27408億円
2年327回 %(%)、%
5年110回 0.235%(-0.010%)、0.235-0.240%
10年328回 0.585%(-0.015%)、0.570-0.600%
20年143回 1.475%(-0.045%)、1.470-1.490%
20年144回 1.500%、1.500-1.520%
30年38回 1.610%(-0.035%)、1.600-1.625%
欧州の株式市場は続落、ドイツの3月の新車販売台数が大きく落ち込むなど、景気減速への懸念も。ドイツ連銀のバイトマン総裁は、経済データ次第でECBは利下げする可能性があると発言もあり、ドイツの10年債利回りは1.23%近辺に低下。イタリアやスペインの国債も買われていたが、スロベニアの国債も買われた。英国債も買われ、10年債利回りは1.68%近辺に低下した。17日の米国株式相場は反落し、ダウ平均は前日比138ドル安に。アップルが大幅安となり一時、2011年以来の400ドル割れに。米債は買われ、10年債利回りは一時1.67%近辺に低下した。米債高もあり、債券先物は前日比21銭高の144円30銭で寄り付いた。20年国債の入札は最低落札価格99円45銭、平均落札価格99円66銭となった。最低落札価格は予想をやや下回り、テールも21銭と前回の24銭までではないが、それなりに流れた。応札倍率は3.68倍と前回の3.11倍を上回った。超長期債は日銀の大胆な緩和策の決定を受け、流動性が後退し、業者もポジションを持ちづらい状況にあったが、ある程度投資家ニーズも見えたのか、まずまず無難な結果と言えるか。今日の超長期債はだいぶオファーとビッドも見え始めており、ここにきて流動性も回復しつつある。債券先物は後場に入り、一時144円54銭まで買われたが、日経平均が下落幅を縮小するなどしたことで、債券先物は戻り売りも入る。.現物債は10年債利回りが0.570%に低下、20年債利回りは1.475%、30年債利回りは1.60％にそれぞれ低下した。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄144円02銭、高144円13銭、安143円96銭、引144円04銭(-5銭）
2340円
長期先物2013年06月限
寄143円99銭、高144円26銭、安143円95銭、引144円09銭（0銭）
22193億円
2年327回 0.125%(-0.005%)、%
5年110回 0.245%(-0.015%)、0.245-0.260%
10年328回 0.600%(+0.010%)、0.580-0.605%
20年143回 1.515%(+0.030%)、1.500-1.515%
30年38回 1.635%(+0.030%)、1.630-1.645%
昨日の欧米市場でも、リスクオフの反動の動きが強まり、ドイツ国債は下落し、英国債も4営業日ぶりに下落。米国債も4営業日ぶりに下落し、米10年債利回りは1.72%近辺に上昇した。また、16日の米国株式相場は反発し、ダウ平均は前日比157ドル高と戻していた。米債安等から本日の債券先物は売りが先行し、前日比10銭安の143円99銭で寄り付いた。東京株式市場で日経平均は反発し、13300円台に。現物債は中期ゾーンがしっかりで、明日の20年国債入札を控えて超長期債は売られた。債券先物は5年債への買いなどから、144円25銭まで買い戻されたあとは144円10銭あたりを中心に方向感に乏しい動きとなった。現物10年債利回りは0.580%まで買われたが、その後は0.6%近辺での小動きに。2年債は5糸強の0.125%、前日入札された5年新発債の利回りは1.5毛強の0.245%。超長期債は20年債利回りが3毛甘の1.515％、30年債利回りは一時4毛甘の1.645%に後退。本日の1年物国庫短期証券の入札結果は、最高落札利回りが0.0963%に。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄143円56銭、高143円78銭、安143円55銭、引143円65銭(-11銭）
2641円
長期先物2013年06月限
寄143円71銭、高144円28銭、安143円69銭、引144円09銭（+55銭）
33473億円
2年327回 0.130%(0.000%)、0.130-0.135%
5年109回 0.250%(-0.020%)、0.250-0.270%
5年110回 0.260%、0.260-0.270%
10年328回 0.590%(-0.055%)、0.575-0.615%
20年143回 1.475%(-0.040%)、1.460-1.495%
30年38回 1.605%(-0.010%)、1.580-1.605%
ボストンマラソンのゴール付近で2回にわたって爆発があり、少なくとも3人が死亡し、100人以上がけがをした。オバマ大統領はテロ事件だという見方を示した。米国株式市場では、ニューヨーク連銀製造業景況指数が予想を下回るなどの景気減速も意識され、中国のGDPが予想より鈍化したことなどから下落していたところ、このニュースが伝えられダウ平均は前週末比265ドルもの下落となった。リスク回避の動きを強めたことで、外為市場では一時ドル円は95円台に。米債は買われ、米10年債利回りは1.7%割れとなっていたこともあり、本日の債券先物は買いが先行し、前日比17銭高の143円71銭で寄り付いた。日経平均は大幅続落となり、下げ幅は一時200円を超えた。債券先物はじりじりと切り返し、一時144円台を回復。本日入札された5年国債は利率が前回の0.1%から0.3%に引き上げられた（回号は110回）。0.3%となるのは昨年4月に入札された103回以来。その入札結果は最低落札価格100円10銭、平均落札価格100円15銭となり、最低落札価格は事前予想を下回り、テールも5銭と前回の1銭から流れた。応札倍率は3.09倍と前回の3.11倍から低下はしたが3倍台は維持。相場は波乱含みとなっていたことで、まずまずの結果に。ただし、外為市場ではドル円が97円台を回復するなど巻き戻しの動きを強めたことで、日経平均株価も急速に切り返し、一時前日比プラスに。しかし、円安・株高の流れの勢いが止まり、債券先物は一時上値が重くなったが、あらためて買い戻しも入り144円20銭台を回復した。現物10年債利回りは0.6%割れに。20年債利回りは1.470%、30年債利回りは1.590%に低下した。ただし、引けにかけてはやや戻り売りに押され、先物は144円28銭が高値となり引けは55銭高の144円09銭に。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄143円73銭、高144円03銭、安143円51銭、引143円79銭(+6銭）
3565円
長期先物2013年06月限
寄143円89銭、高143円92銭、安143円45銭、引143円54銭（-19銭）
24709億円
2年327回 0.135%(+0.010%)、0.125-0.135%
5年109回 0.265%(+0.010%)、0.250-0.265%
10年328回 0.645%(+0.025%)、0.615-0.650%
20年143回 1.510%(+0.050%)、1.465-1.510%
30年38回 1.620%(+0.070%)、1.595-1.620%
12日のダウ平均は前日比8セント安と5営業日ぶりの反落に。米株の上値が重くなったのは、3月の米小売売上高が前月比で予想以上に落ち込み、4月の消費者態度指数が大幅に低下したことが要因か。12日の欧州の株式市場は、この米経済指標なども嫌気して大きく下落。欧州の債券市場では、ドイツ国債が買われ10年債利回りは1.26%近辺に低下。英国債も買われ10年債利回りは1.73%近辺に低下、米10年債利回りも1.72%と大きく低下した。外為市場では、先週末にドル円は100円をトライしたが、その前で跳ね返され、一時98円を割り込み、今朝は98円40銭近辺、ユーロ円も129円近辺に。12日のイブニングは143円79銭となり、LIFFEの円債先物の清算値は143円83銭と買われていたこともあり、本日の債券先物は買いが先行し、先週末比16銭高の143円89銭で寄り付いた。現物債にも押し目買いも入るが、超長期債は戻り売りに押され20年債利回りは1.5%台に、30債利回りも1.6%台に上昇。10年債利回りも、0.615％に低下後、0.64%まで上昇した。債券先物は143円91銭まで買い戻されるが、その後戻り売りに押され143円50銭近辺に。円安修正的な動きとなり、今日の東京株式市場は売りが先行し、日経平均は一時200円を超える下げとなったが、その後下げ幅をやや縮小させてきた。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄144円64銭、高144円72銭、安144円35銭、引144円64銭(-9銭）
3693円
長期先物2013年06月限
寄144円68銭、高144円87銭、安143円73銭、引143円73銭（-1円銭）
36132億円
2年327回 0.125%(+0.010%)、0.120-0.125%
5年109回 0.220%(+0.015%)、0.200-0.240%
10年328回 0.620%(+0.070%)、0.535-0.620%
20年143回 1.450%(+0.040%)、1.375-1.450%
30年38回 1.550%(+0.045%)、1.465-1.555%
昨日のドイツや英国の10年債はほぼ変わらず、米債は10年債利回りが1.79%としっかり、昨日の米国株式相場は3日続伸となり、ダウ平均は62ドル高と連日の過去最高値更新。外為市場ではドル円が99円95銭と100円に接近、ユーロ円は130円70銭近辺。米債はしっかりしていたが、昨日引け後のイブニングでは144円64銭、LIFFEの円債先物は144円55銭と債券先物は戻り売りに押されていたことから、本日の債券先物は売りが先行し、前日比5銭安の144円68銭で寄り付いた。超長期債に押し目買いが入り、日銀による国債買入も事前に通知されていたことで、債券先物は寄り付き後、144円87銭まで買い戻された。しかし、戻り売りも待っており、一時144円42銭まで下落した。日銀がオファーした長期国債買入は、応札額が4本ともに予想よりも多く、これは需給悪化を意識させたとの声も。それだけ日銀に協力姿勢を見せたようにも捉えられるが、とにかく後場に入り、債券先物主導で売られ、再び144円割れとなり、1円安の143円73銭での安値引けとなった。イブニング・セッションでサーキットブレーカーが発動された。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄144円05銭、高144円08銭、安143円37銭、引143円87銭(-29銭）
6909円
長期先物2013年06月限
寄143円76銭、高144円77銭、安143円40銭、引144円73銭（+57銭）
42937億円
2年327回 0.120%(0.000%)、0.120-0.140%
5年109回 0.190%(-0.085%)、0.190-0.320%
10年328回 0.550%(-0.030%)、0.550-0.630%
20年143回 1.400%(+0.040%)、1.360-1.420%
30年38回 1.500%(+0.050%)、1.440-1.500%
前日引けあとに大きく下落したことで、本日の債券先物は売りが先行し前日比40銭安の143円76銭で寄り付いた。その後買い戻しが入り、債券先物は144円台を回復。しかし、先物は値飛びが激しくなるなど、引き続き荒れた展開となった。10年債利回りも0.630%が売られた後一時利回りは0.6%割れに。日銀は初の1年物の共通担保資金供給（全店、固定金利）オペをオファー、ここにきて短期市場では付利撤廃の思惑が後退などから、0.1%台に利回りが上昇するなどしていたことで、金利上昇圧力抑制が目的か。債券先物は30年国債入札も控え前場に一時143円40銭まで売られていたが、日銀は明日の長期国債買入れのオファーについての発表をしたこともあり、後場寄りで大きく切り返し一時144円57銭まで買い戻され、その後30年債入札の結果を確認し144円割れとなるなどかなり荒れた値動きとなった。本日の30年国債の入札は最低落札価格105円20銭、平均落札価格106円36銭となり、最低落札価格は予想を下回り、テールも1円16銭と前回の16銭から大きく流れるなど低調な結果となった。応札倍率は3.64倍と前回の3.33倍を上回った。ちなみに、昨日の欧米市場では、フランス、ベルギー、オーストリアなどの国債は下落、ドイツ国債も売られ10年債利回りは1.30%近辺、英国債は3日続落。昨日のFOMC議事要旨で、メンバーの数人が年内の量的緩和策の縮小を支持していたことがわかり、昨日の米10年債入札もやや低調で、昨日の米債も売られ10年債利回りは1.81%近辺に上昇。ダウ平均は128ドル高と連日の過去最高値更新、ナスダックも2000年11月7日以来の高値に。外為市場でのドル円は100円に接近中、ユーロ円は130円40銭近辺に。朝方発表された2月の機械受注は前月比7.5%増とほぼ予想の範囲内。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄144円67銭、高144円85銭、安144円58銭、引144円65銭(-2銭）
3388円
長期先物2013年06月限
寄144円60銭、高144円77銭、安144円11銭、引144円16銭（-51銭）
30866億円
2年327回 0.125%(+0.020%)、0.115-0.125%
5年109回 0.245%(+0.045%)、0.210-0.245%
10年328回 0.580%(+0.055%)、0.540-0.580%
20年143回 1.355%(+0.060%)、1.310-1.365%
30年38回 1.440%(+0.055%)、1.415-1.450%
昨日の欧米の債券市場では、ここにきて買われていたユーロ圏の国債が下落し、ベルギー、オーストリア、オランダの国債価格が大きく下落した。国債発行が意識されたようだが、利益確定売りも入ったとも。ドイツ国債も下落し、英国債も続落、米債も上値が重く10年債利回りは1.75%近辺、昨日の米国株式市場、ダウ平均は前日比59ドル高となり2日に付けた過去最高値を更新した。債券先物は米債安や30年債入札も控え、やや売りが先行し前日比7銭安の144円60銭で寄り付いた。その後、現物の押し目買いから戻す場面もあったが、現物債は明日の30年債入札控えて引き続き超長期債主体に売りが入り、さらに4年から5年ゾーンにもそこそこまとまった売りも持ち込まれ、債券先物は引けにかけて下げ足早め、前日比51銭安の144円16銭で引けた。明日の入札を控えた30年債利回りは1.450%まで上昇、20年債利回りも1.365%に上昇した。10年債利回りも一時0.580%に上昇。中期債は2年債利回りが0.125%に上昇し、5年債利回りも0.245%と5日の急落時につけた利回りを抜いてきた。本日の2か月物国庫短期証券入札結果では、最高落札利回りが0.0985%と前回の0.0463%から大きく上昇した。今日の東京株式市場は小動きとなり、日経平均は13300円近辺で膠着感を強めた。引けあとに債券相場はさらに下げ足を速め、債券先物はイブニング・セッションでサーキットブレーカーが発動された。つまり9日の先物の清算値から1円安となり、取引再開後143円37銭まで下落した。昨日は超長期債も引き続き売られたが、引け際に5年債あたりの中期債にまとまった売りが持ち込まれたとみられ、その5年債は引け後に0.305%と0.3%台をつけ、10年債利回りも0.635%まで上昇した。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄144円32銭、高144円74銭、安144円24銭、引144円64銭(+30銭）
3752円
長期先物2013年06月限
寄144円42銭、高144円83銭、安144円25銭、引144円67銭（+33銭）
30988億円
2年327回 0.110%(+0.015%)、0.105-0.110%
5年109回 0.190%(+0.005%)、0.175-0.190%
10年328回 0.525%(+0.005%)、0.505-0.540%
20年143回 1.290%(+0.065%)、1.275-1.300%
30年38回 1.380%(+0.065%)、1.355-1.385%
日銀の政策が海外市場にも影響を与えており、比較的高い利回り資産に資金が向かっている。日銀ばかりでなく、ECBやFRBなども積極的な緩和策を継続しており、昨年のような欧州への不安も後退していることで、資金も動きやすくなっている。昨日の欧州の債券市場では、フランス、ベルギー、オーストリアの長期金利が過去最低を更新し、スペインの2年債利回りは2%割れ、イタリア国債も買われていたが、緊縮策の一部に憲法裁判所が違憲判断を下したポルトガルの国債は下落。ドイツや英国、米国債は少し戻り売りに押され、米10年債利回りは1.73%近辺。8日の米国株式市場でダウ平均は反発し、前週末比48ドル高に。欧州の株式市場も久しぶりに反発となっていた。ドル円は99円台、ユーロ円は129円台とさらに円安が進行していたが、債券先物はイブニングで144円64銭と買われていたこともあり。前日比8銭高の144円42銭と買いが先行した。しかし、現物債は長期・超長期ゾーン主体に売られ、10年債利回りは0.54%に、その後0.505%まで低下したが、その後0.525%に。20年債利回りは1.300%に、11日に入札を控えた30年債利回りは1.385%に上昇した。また中短期ゾーンの利回りも上昇圧力が加わり、2年債利回りは0.105％と昨年5月8日以来の水準に。5年債利回りも0.190%に上昇した。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄144円10銭、高145円48銭、安144円08銭、引145円38銭(+15円36銭）
10063円
長期先物2013年06月限
寄144円91銭、高145円25銭、安144円26銭、引144円34銭（+32銭）
38663億円
2年327回 %(%)、%
5年109回 0.150%(-0.030%)、0.150-0.165%
10年328回 0.525%(-0.005%)、0.440-0.520%
20年143回 1.200%(+0.070%)、1.130-1.200%
30年38回 1.305%(+0.095%)、1.210-1.305%
5日に発表された3月の米雇用統計で非農業雇用者数は8.8万人増となり、予想を大きく下回った。この雇用統計を受けて、5日の米国株式市場でダウ平均は前日比40ドル安に。5日の米国債券市場では、雇用統計受けて10年債利回りは一時1.7%割れに。欧州の債券市場でもドイツや英国の国債が買われ、ドイツの10年債利回りは一時1.2%近辺に低下、フランスとオーストリア、ベルギーの10年債利回りはそれぞれ過去最低を記録した。スペインとイタリアの国債も買われるなど、債券は全般に買いが入った。5日の債券先物の大引けは、前日比2円2銭安の144円02銭、その後のイブニングでは145円38銭、LIFFEの円債先物の清算値は145円33銭と買われていたこともあり、本日の債券先物は買いが先行し、前日比89銭高の144円91銭で寄り付いた。日銀は4日に決定したあらたな国債買入を本日から実施、その結果も好感されてか、債券先物の後場に入り一時145円02銭と5日の清算値から1円高となったことで、本日もサーキット・ブレーカー制度が発動した。その後145円25銭まで買われたが、戻り売りも入り144円57銭まで下落するなど、板薄のなか荒れた動きとなった。10年債利回りは0.470%の出合い後、0.5%台に上昇。日銀は新しい方式の国債買い入れオペを実施した。残存期間10年超の落札結果は応札総額6337億円、落札総額2002億円、案分利回格差0.016%、平均落札利回格差0.023%、案分比率26.6%。残存期間5年超10年以下の落札結果は応札総額2兆505億円、落札総額1兆円、案分利回格差マイナス0.079%、平均落札利回格差マイナス0.045%、案分比率80.8%。朝方発表された国際収支状況速報によると、2月の経常収支は6374億円の黒字となった。また本日の6か月物国庫短期証券入札結果は、最高落札利回りが0.0997%と前回の0.0478%を大きく上回った。日銀の短期債のオペの動向が不透明ということも手伝い、投資家も慎重担っている様子。内閣府が発表した3月の景気ウォッチャー調査では、景気の現状判断DIが57.3で、前月比4.1ポイント上昇し、5か月連続の上昇となった。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄146円11銭、高146円44銭、安145円66銭、引146円44銭(+40銭）
10532円
長期先物2013年06月限
寄146円38銭、高146円41銭、安143円10銭、引144円02銭（-2円2銭）
66585億円
2年327回 %(%)、%
5年109回 0.170%(+0.040%)、0.135-0.210%
10年328回 0.535%(+0.100%)、0.315-0.620%
20年143回 1.135%(0.000%)、0.845-1.170%
30年38回 1.205%(-0.200%)、0.925-1.225%
4日に決定された日銀の量的・質的金融緩和の導入を受けて、昨日の引けあとに10年債利回りは0.425%と2003年6月以来の過去最低利回りの更新となった。夕方には具体的な国債買入の方法も発表され、超長期債も含めて大量の国債買入の構図がはっきりした。イブニングでは146円44銭、LIFFEの円債先物の清算値も146円44銭と買い進まれていたこともあり、本日の債券先物は買いが先行し、34銭高の146円38銭で寄り付いた。ちなみに昨日のECB政策理事会では、金融政策は現状維持、米国株式市場で、ダウ平均は前日比55ドル高、米債もしっかりで10年債利回りは1.76%近辺に低下した。ドイツ国債は買われ、フランスとオーストリアの10年債利回りは過去最低を記録。日本の10年債利回りも急低下し、あっさりと0.4%を割り込み一時0.315%に低下した。超長期債もショートカバーなどの動きも入ったのか、20年債、30年債ともにあっさりと1%割れに。20年債利回りは0.845%に低下、30年債利回りは0.925%に低下した。これまでの記録は2003年6月11日につけた30年0.960%、20年0.745%であり、30年債は過去最低利回りに。しかし、さすがに急ピッチの相場上昇となっていたこともあり、また中期ゾーンには銀行からとみられる戻り売りも入ったことで、債券先物は146円41銭から下落基調となり、高値警戒も手伝ってか下げ足を速めた結果、債券先物は2度のサーキットブレーカーが発動。これは2008年10月14日ぶり、一時143円10銭まで急落した。現物債も下落し0.315%まで利回りが低下していた10年債は0.620%に上昇。しかし、押し目買いも入り債券先物は145円台に戻すなど板が薄い中、値動きの激しい展開となった。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄145円44銭、高145円48銭、安145円34銭、引145円38銭(-6銭）
3763円
長期先物2013年06月限
寄145円43銭、高146円05銭、安145円35銭、引146円04銭（+60銭）
33287億円
2年327回 0.060%(0.000%)、%
5年109回 0.125%(-0.010%)、0.125-0.135%
10年328回 0.425%(-0.125%)、0.425-0.555%
20年143回 1.120%(-0.270%)、1.120-1.390%
30年38回 1.220%(-0.300%)、1.220-1.525%
3月のADP全米雇用リポートで、非農業雇用者数の伸びが予想を下回ったことなどから、昨日の米国株式市場では、ダウ平均が前日比111ドル安と大幅反落。米債は買われ、10年債利回りは一時1.8%を割り込んだ。米債高ではあったが、前日のイブニングでは145円38銭、LIFFEの円債先物の清算値は145円43銭とやや上値が重くなっていた債券先物は、前日比1銭安の145円43銭の寄り付き。株安や長期・超長期債に押し目買いが入ったことから、先物も買い戻されて一時前日比25銭高の145円69銭まで上昇した。注目の日銀金融政策決定会合では、量的・質的金融緩和の導入を決めた。コアCPIの2%という物価目標に対しては2年程度の期間を念頭に置いて、早期に実現するため、マネタリーベース（現金通貨プラス日銀当座預金）および長期国債・ETFの保有額を2年間で2倍程度とし、長期国債の平均残存年数を現行の2倍以上にするなど、量・質ともに次元の違う金融緩和を行う。これを受けて、10年債利回りは0.5%割れとなり、引け後に0.425%と2003年6月の最低利回りを更新。債券先物は146円台をつけてきた。また、需給の逼迫も意識され20年債利回りが1.120%、30年債利回りが1.220%に低下した。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄145円36銭、高145円40銭、安145円30銭、引145円36銭(0銭）
4071円
長期先物2013年06月限
寄145円46銭、高145円54銭、安145円41銭、引145円44銭（+8銭）
23238億円
2年327回 %(%)、%
5年109回 0.135%(-0.005%)、0.130-0.135%
10年328回 0.550%(-0.010%)、0.550-0.560%
20年143回 1.390%(+0.005%)、1.370-1.395%
30年38回 1.520%(+0.010%)、1.505-1.530%
昨日発表された2月の米製造業受注額は前月比3%の増加となったことなどを好感し、昨日の米国株式市場、ダウ平均は89ドル高となり、過去最高値を更新した。S&P500種株価指数も終値ベースで過去最高値を更新。昨日の米国債は下落し、10年債利回りは1.87%近辺に上昇。債券先物はイブニングでは145円36銭、LIFFEの円債先物の清算値は145円39銭としっかり。本日の債券先物の寄り付きも米債安にも係わらず、買いが先行し前日比10銭高の145円46銭で寄り付いた。昨日は現物債がしっかりしていた割に先物は売られていたことで、その反動もあったものとみられる。昨日入札された10年債は0.560%の出合い後、0.550%が買われた。東京株式市場は米株の上昇もあり、3日ぶりの反発となった。その後、日経平均は前日比200円を超す上げ幅となり、12200円台で推移。TOPIXも一時1000ポイントを回復した。昨日まで大きく売られていた反動も。現物超長期債は今日も値動きが荒くなった。20年債利回りは1.370%まで買われる場面があったが、その後1.390%に後退。債券先物は朝方145円56銭まで買われたが、超長期債が売られたこともあり、また今日から明日にかけての日銀金融政策決定会合の動向も見定めたいと、積極的な買いも手控えられ、先物は145円40銭台主体での小動きに。日銀は残存1年超10年以下と残存1年以下対象にした国債買入をオファー。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄145円44銭、高145円56銭、安145円44銭、引145円53銭(+7銭）
2132円
長期先物2013年06月限
寄145円60銭、高145円62銭、安145円22銭、引145円36銭（-10銭）
48116億円
2年327回 %(%)、%
5年109回 0.135%(0.000%)、%
10年328回 0.560%(0.000%)、0.550-0.565%
20年143回 1.385%(-0.035%)、1.385-1.410%
30年38回 1.510%(-0.040%)、1.505-1.520%
昨日の欧州市場は、主要市場がイースターマンデーの祝日で休場。1日の米国株式市場でダウ平均は小幅反落となり、5ドル安に。昨日発表された3月のISM製造業景況感指数が予想以上に低下したことも影響か。昨日の米債は一時売られていたが買い戻され、10年債利回りは1.84%近辺に。昨日のニューヨーク外国為替市場では円が対ドルで約4週ぶりの高値に上昇。本日の債券先物は米債がしっかりしていたこともあり、前日比14銭高の145円60銭で寄り付いた。東京株式市場は期初の益出しの売りなどか急落となり、日経平均は12000円を大きく割り込み、一時300円超の下げとなった。しかし、日経平均は売り一巡後は下げ幅を縮小させ、債券先物は10年国債入札も控えて次第に上値が重くなった。その10年国債入札はまずまず無難な結果となったが、債券市場でも現物債には期初の売りが入っていたとみられ、先物も145円22銭まで下落した。現物債は超長期債主体に押し目買いも入りしっかり。先物も引けにかけてはやや買い戻されて10銭安の145円36銭の引け。本日の10年国債（利率0.6%、328回債リオープン）の落札結果は、最低落札価格100円39銭、平均落札価格100円44銭となり、最低落札価格はほぼ事前の予想の範囲内で、テールも5銭と前回の9銭から縮小、応札倍率も3.22倍と前回の2.37倍を上回るなど無難な結果となった。
◎経済指標
◎金融関係ニュース
Ｅｖ
長期先物2013年6限月
寄145円43銭、高145円52銭、安145円35銭、引145円41銭(-5銭）
3971円
長期先物2013年06月限
寄145円38銭、高145円47銭、安145円26銭、引145円46銭（0銭）
35166億円
2年327回 0.060%(-0.005%)、0.060-0.065%
5年109回 0.135%(+0.005%)、%
10年328回 0.565%(+0.005%)、0.565-0.590%
20年143回 1.415%(+0.030%)、1.400-1.450%
30年38回 1.575%(+0.060%)、1.525-1.575%
債券先物は先週末が安値引けとなり、その後のイブニング・セッションでもやや下落し、明日の10年国債入札を控えていることもあり、売りが先行し先週末比8銭安の145円38銭の寄り付きに。その後145円26銭まで下落した。ただし、東京株式市場も年金などからとみられる売りも入ったとみられ、日経平均は先週末比200円を超す下げに。このため債券先物はやや下げ渋りとなり、145円40銭近辺での小動きに。朝方発表された短観は予想通りの改善となったものの、日銀による緩和姿勢に変わりはないとみられ特に材料視はされなかったとみられる。現物10年債利回りも一時0.590%に上昇した。先週買われていた超長期債も、年金によるリバランスの買いも一巡していたのか、はたまた期初の売りが入ったのか、戻り売りに押され、20年債利回りは6.5毛甘の1.450%、30年債利回りも6毛甘の1.575%と大きく下落するなど、超長期債は引き続きボラタイルな動きとなっていた。日銀は残存期間1年以上3年以下を対象とした基金にる国債の買入をオファー。朝方発表された日銀短観によると、大企業の製造業DIはマイナス8ポイントとなり、前回の調査を4ポイント上回り、3期ぶりの改善となった。海外経済の回復や、円安により輸出関連企業の業績改善などが背景となった。3か月後の先行きについても輸出関連企業の業績回復見通しなどから、大企業の製造業で7ポイント改善してマイナス1ポイントとなった。
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